Search results for "Sklāra teorēma"
showing 2 items of 2 documents
Stohastiskais scenāriju simulātors ar ARCH efekta modelēšanu
2021
Kopulu funkcijas ir noderīgs rīks, kā izprast datu atkarības struktūru daudz dziļākajā līmenī. Tās ļauj modelēt daudzdimensionālus sadalījumus, apvienojot vairākus gadījuma vektoru komponenšu marginālos sadalījumus vienā kopējā sadalījuma funkcijā. Bakalaura darbā pirmajā daļā tiek apskatīta kopulas definīcija un tās galvenās īpašības. Tiek aplūkotas Arhimeda kopulas (Klaitona, Gumbela un Franka) un divas eliptiskās kopulas – Gausa un t-kopula. Apskatītas kopulu parametru novērtēšanas metodes un modeļa izvēle, pamatojoties uz piemērotības kritērijiem. Otrajā daļā tiek apskatīti nosacītās heteroskedascitātes modeļi: EWMA, autoregresīvais nosacītās heteroskedascitātes modelis, kā arī tās visp…
Kopulas un to izmantošana stresa testu scenāriju veidošanā
2019
Kopulas ļauj modelēt daudzdimensiju sadalījumus, atdalot marginālos sadalījumus no atkarības struktūras. Bakalaura darbā apskatīts kopulas jēdziens, tās īpašības un atkarības mēri, kas saistīti ar kopulām. Darbā tika apskatītas eliptisko un Arhimēda kopulu saimes un empīriskā kopula. Tika aprakstītas momentu un maksimālās ticamības metodes kopulu parametru novērtēšanai, kā arī apkopota informācija par kopulas izvēles un piemērotības kritērijiem. Praktiskajā daļā empīriskā, Gausa un t kopulas pielietotas riska faktoru šoku lieluma aprēķina problemātikai. Praktiskā daļa ir izstrādāta ar programmas R iebūvētās bibliotēkas: copula palīdzību.